미디어의 공포, 유튜브의 전망, 전문가의 의견.
그 어떤 외부 정보도 이 코드에 들어오지 않습니다.
오직 시장이 만들어내는 숫자만으로, 지금 상황을 읽습니다.
투자 정보는 넘쳐나지만, 같은 시점에 강세론과 약세론이 동시에 존재합니다. 이 코드는 그 혼란에서 벗어나기 위해 만들어졌습니다. 외부 의견을 모두 차단하고, 시장 자체의 숫자만으로 판단하는 구조입니다.
유튜브 전망, 증권사 리포트, 커뮤니티 의견은 항상 충돌합니다. 어떤 정보를 믿어야 할지 기준 자체가 없습니다. 결국 감으로 판단하게 됩니다.
외부 의견을 전부 차단하고, 시장 자체가 만들어내는 수치만 입력값으로 사용합니다. 판단의 기준이 항상 동일하고, 감정이 개입할 여지가 없습니다.
일봉 차트, 단기 이평선, 당일 수급. 이런 지표들은 시장의 본질적인 상태가 아닌 표면의 움직임만 반영합니다. 매수와 매도를 반복하게 되는 근본 이유입니다.
경기 사이클, 환율 방향성, 유가 변동성, 시장 심리 지표. 단기 노이즈가 아닌 시장의 근본 상태를 읽습니다. 투자의 방향이 먼저 정해진 뒤, 개별 판단이 따라옵니다.
rg · ff · nn은 각자 독립적으로 작동하면서, 동시에 위에서 아래로 연결됩니다. 상위 레이어의 출력이 하위 레이어의 판단 기준이 되며, rg의 출력이 가장 중요한 신호입니다.
4개 거시 지표를 가중 합산하여 시장의 현재 상태를 숫자로 환산합니다. 이 코드의 출력이 ff와 nn의 판단 기준이 되며, 전체 시스템에서 가장 중요하게 읽어야 하는 신호입니다.
rg의 국면 판단을 받아 현재 코스피의 적정 가격 범위를 산출합니다. 의도적으로 보수적으로 설계되어 있어, 틀렸을 때의 손실을 최소화하는 것을 최우선으로 합니다.
글로벌 기준으로 설계된 ff에 한국 시장 고유의 특성을 반영한 GKR 보정계수를 적용합니다. ff와 nn이 같은 방향을 가리킬 때 신뢰도가 높아지고, 다를 때는 판단을 보류하는 이중 검증 체계가 됩니다.
시장의 본질적인 상태는 4개의 지표로 충분히 설명됩니다. 각 지표에는 수백 회의 백테스트를 통해 결정된 가중치가 부여되고, 합산 결과(위기지수 R)가 시장 국면을 결정합니다.
각 지표는 독립적으로 스트레스 값(0~1)을 계산하고, 아래 가중치로 합산되어 최종 위기지수 R을 산출합니다.
→ 국면에 따라 현금 비중 · 매수 강도 · 포지션 방향이 결정됩니다
환율은 단기 변화율과 200일 장기 괴리율을 6:4로 합성하여 일시적 쏠림과 추세적 위험을 동시에 감지합니다. 단일 지표가 오작동해도 나머지 3개가 판단을 유지하는 분산 설계가 핵심입니다.
rg가 "지금 시장이 어떤 상태인가"를 알려준다면, ff는 "지금 코스피가 적절한 가격대에 있는가"를 계산합니다. 의도적인 보수 설계로 안전마진을 우선합니다.
ff 코드는 rg의 국면과 위기지수(R)를 입력으로 받아 현재 코스피의 적정가 범위를 계산합니다. 하단은 의도적으로 낮게, 상단은 엄격하게 설정합니다. 이 보수성이 실전에서 충분한 안전마진을 확보하는 구조적 장치입니다.
코스피 적정가 하단 / 상단
현재가 대비 괴리율
단기 방향성 예측 (↑ / ↓ / →)
글로벌 기준으로 산출된 ff의 결과는 한국 시장의 고유한 특성을 반영하지 못합니다. nn은 이 간극을 메우는 GKR 보정계수를 적용하여 현실에 가까운 판단을 가능하게 합니다.
nn의 역할은 단순한 수치 조정이 아닙니다. ff와 nn이 동시에 같은 방향을 가리킬 때 신호의 신뢰도가 높아지고, 두 코드가 다른 방향을 가리킬 때는 판단을 유보하는 이중 검증 체계로 작동합니다.
ff를 보수적으로 설계한 것은 의도된 선택입니다. 틀렸을 때의 손실을 최소화하기 위함입니다. 그러나 지나친 보수성은 기회를 놓치게 만들기도 합니다. nn은 이 균형을 맞추는 보완재로서, 두 코드를 함께 볼 때 완전한 판단이 가능합니다.
3개의 코드는 매일 장 마감 이후 순차적으로 실행됩니다. 각 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되는 파이프라인 구조입니다.
환율(yfinance), 브렌트유(yfinance), 코스피(FinanceDataReader)를 실시간으로 수집합니다. 뉴스심리지수와 경기선행지수는 공식 통계 데이터를 사용합니다. 2003년부터 현재까지 전 기간 데이터를 매일 갱신합니다.
KRW=X · BZ=F · KS11 · ECOS 공식지표각 지표별로 독립적인 스트레스 값(0~1)을 계산하고 가중 합산합니다. 코스피 이동평균 골든/데드 크로스와 조합하여 6단계 국면 중 하나를 판정합니다.
regime · crisis_prob · stress_vol → decision_output.txtrg가 출력한 국면과 위기지수를 입력으로 받아 코스피 적정가 하단과 상단을 산출합니다. 보수적 설계 원칙에 따라 안전마진을 우선시합니다. 현재가와의 괴리율 및 단기 방향성을 함께 출력합니다.
적정가 하단 · 상단 · 괴리율 · 방향 예측ff의 보수적 결과에 한국 시장 특성을 반영한 보정계수를 적용합니다. ff와 nn의 결과가 같은 방향일 때 신호의 신뢰도가 높아지고, 다를 때는 판단을 보류하는 이중 검증이 이루어집니다.
GKR 보정 적정가 · 보정계수3개 코드의 결과가 하나의 리포트로 통합됩니다. 국면(regime), 위기지수(R), 적정지수 범위, GKR 보정 적정가, 변동성 스트레스, 방향 예측이 포함됩니다. 이 결과는 대문 페이지에 실시간으로 표시되고, SS-Code의 입력값으로 전달됩니다.
대문 페이지 실시간 표시 · SS-Code 연동이 코드는 단기간에 완성된 것이 아닙니다. 실제 시장 데이터에 반복적으로 대조하고, 실패를 분석하고, 다시 수정하는 과정을 수없이 반복했습니다.
메이저 버전만 18번 이상. 각 버전 사이에 수십 차례의 마이너 수정이 있었습니다.
2003년부터 현재까지의 데이터로 검증합니다. 금융위기, 코로나 쇼크, 금리 인상 사이클이 모두 포함됩니다.
시장은 계속 변합니다. 새로운 패턴이 등장하고 기존 변수의 유효성이 바뀝니다. 코드도 그에 맞춰 계속 수정됩니다.
3-Layer 시황 분석은 투자 판단의 시작입니다. 시장의 상태를 확인했다면, 다음은 어떤 종목을 어떤 가격에 접근할 것인지를 결정해야 합니다.
3-Layer 코드가 판단한 시장 국면과 위기지수를 입력값으로 받아, AI 분석 데이터 기반 포워드 EPS 추정과 시나리오별 목표주가 범위를 산출합니다.
3-Layer 코드 시스템이 오늘 내린 결론은
투자코드 페이지에서 매일 확인할 수 있습니다.
본 코드 및 분석 결과는 투자 참고 자료이며, 투자 손익에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.