미국 시장은 데이터가 풍부하다. 수천 개 종목의 재무 지표를 동일한 기준으로 스코어링하고 멀티팩터 랭킹으로 줄을 세운다. 감이 아닌 숫자가 순위를 결정한다.
개별 지표 하나만 보면 왜곡이 생긴다. 수익성이 좋아도 부채가 높으면 위험하고, 성장률이 높아도 수익성이 없으면 의미가 없다. 이 시스템은 여러 팩터를 동시에 고려한 종합 점수로 종목을 평가한다.
ROE, 영업이익률, 순이익률을 종합한다. 단기 일회성 이익이 아닌 지속 가능한 수익 구조를 갖춘 기업을 식별한다.
매출 성장률, EPS 성장률, 영업이익 성장률의 추세를 본다. 성장이 가속되고 있는지, 둔화되고 있는지까지 반영한다.
부채비율, 유동비율, 이자보상배율을 통해 재무 구조의 안정성을 평가한다. 고성장이지만 재무가 취약한 종목을 걸러낸다.
PER, PBR, EV/EBITDA를 섹터 평균과 비교한다. 좋은 기업이라도 이미 과대평가됐다면 점수가 낮아진다.
최근 주가 모멘텀과 어닝 모멘텀을 반영한다. 시장이 이 기업을 재평가하기 시작하는 시점을 포착하는 역할.
레짐엔진 출력에 따라 팩터 가중치가 동적으로 변한다. BULL 국면에서는 성장성 가중치가 올라가고, UNSTABLE 국면에서는 재무 건전성 가중치가 올라간다.
두 시스템 모두 재무 데이터 기반이지만, 시장 구조가 다르기 때문에 설계도 다르다.
데이터가 풍부한 미국 시장에서는 다양한 팩터를 동시에 고려한 종합 점수로 전체 시장을 한 번에 줄 세우는 것이 가능하다. 레짐에 따라 팩터 가중치가 동적으로 바뀐다.
한국 중소형주는 컨센서스 공백이 많아 자체 EPS 추정이 필요하다. 성장 점수와 가치 점수를 독립적으로 산출하고 그 교집합에서 탑픽을 찾는 구조다.
공통점: 둘 다 뉴스·테마·감정을 배제하고 재무 숫자만으로 판단한다. 결과물은 성장 점수, 가치 점수, 추정 EPS, 상세 리포트 팝업 구조로 동일하게 제공된다.
레짐과 연동된 가중치가 핵심이다. 동일한 종목이라도 시장 국면에 따라 순위가 달라질 수 있다. BULL 국면에서는 성장주가 상위에 오르고, UNSTABLE 국면에서는 재무 건전성이 뛰어난 방어주가 상위에 올라온다.
분기 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표에서 팩터 계산에 필요한 지표를 추출한다. GitHub Actions로 주 2회 자동 갱신된다.
재무 DB 적재 완료각 팩터를 독립적으로 계산하고 섹터 내 백분위 점수로 정규화한다. 레짐엔진 현재 국면을 조회해 팩터별 가중치를 동적으로 결정한 뒤 합산한다.
종합 점수 산출 완료재무 기반 점수에 가격 모멘텀과 어닝 모멘텀을 더해 타이밍 점수를 산출한다. 좋은 기업이라도 지금 진입하기 좋은 타이밍인지를 함께 반영한다.
최종 랭킹 확정미국 바텀업 모니터링 랭킹은
투자코드 페이지에서 확인할 수 있습니다.
본 분석 결과는 투자 참고 자료이며, 투자 손익에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
제공되는 점수와 추정치는 과거 데이터 기반의 통계적 산출값으로 미래 수익을 보장하지 않습니다.