미국 시장에는 분기마다 컨센서스를 꾸준히 상회하는 종목이 존재한다.
과거 서프라이즈 이력과 컨센서스 보정 모델로
다음 실적 발표에서 Beat 가능성이 높은 종목을 사전에 추린다.
한국 중소형주는 컨센서스가 없어서 직접 추정해야 한다. 미국은 반대다. 광범위한 컨센서스 데이터가 있고, 그 컨센서스를 얼마나 상회할지를 예측하는 것이 알파의 원천이다.
미국 월스트리트 컨센서스의 중앙 절대오차(MdAPE)는 약 8.8%로 이미 매우 정확하다. 이 시스템은 그 컨센서스를 이기려 하지 않는다. 대신 과거에 컨센서스를 반복적으로 초과한 패턴을 가진 종목을 찾아낸다. 자체 보정 모델의 MdAPE는 6.32% — 컨센서스(7.27%)보다 낮다.
과거 서프라이즈 이력, 보정 추정치, 연속 Beat 스트릭을 종합해 종목을 4개 등급으로 나눈다. TIER1만 최우선 분석 대상이다.
보정 추정치가 컨센서스 대비 +15% 이상 / Beat율 100% / 연속 Beat 스트릭 6회 이상 / 컨센서스 양수. 4가지 조건을 모두 충족해야 한다.
pred = cons × (1 + clip(과거 서프라이즈 중앙값 × 0.6, ±15%)). 과거 패턴을 보수적으로 반영하고 컨센서스 노이즈 차단 안전장치를 포함한다.
단발성 서프라이즈는 의미 없다. 6분기 이상 연속으로 컨센서스를 초과한 종목은 구조적인 이유가 있다. 그 패턴의 지속성을 신뢰한다.
컨센서스가 0에 가까운 종목은 계산에서 제외한다. 적자 전환 직전 종목이 수치 착시로 상위에 오르는 것을 방지하는 안전장치다.
4가지 조건 전부 충족. Beat 가능성이 구조적으로 높은 종목. 즉시 심층 분석 대상. 상세 리포트 제공.
조건 일부 충족. TIER1에는 못 미치지만 과거 Beat 패턴이 존재. 추적 관찰 대상.
특별한 패턴 없음. 컨센서스 수준의 실적 예상. 모니터링 목록 유지.
적자 또는 컨센서스 부재. 분석 대상에서 제외.
리스트에 올라온 종목은 다음 실적 발표 시즌 전에 검토할 수 있도록 핵심 지표와 상세 리포트를 함께 제공한다.
미국 상장 종목의 분기별 실제 EPS와 당시 컨센서스 EPS를 수집한다. 서프라이즈율(실제 - 컨센서스) / |컨센서스|를 각 분기별로 계산해 이력을 누적한다.
us_stock_earnings DB 적재종목별 과거 서프라이즈 중앙값을 계산하고 다음 컨센서스에 보수적으로 반영한다. K=0.6, CAP=±15%로 과대적합을 방지하고 컨센서스 노이즈 차단 기준(MIN_EST=0.20)을 적용한다.
보정 EPS 산출 완료보정 추정치 +15% 이상 / Beat율 100% / 스트릭 6회 이상 / 컨센서스 양수 — 4가지를 모두 충족한 종목만 TIER1으로 분류한다.
TIER1 종목 확정예상 EPS, 컨센서스, 실적 발표일, 스트릭, 서프라이즈 이력 막대, 분기 실적 추이가 종목별 팝업 리포트로 자동 생성된다. 실적 시즌마다 자동 갱신된다.
TIER1 리포트 DB 적재 완료미국 탑다운 모니터링 TIER1 리스트는
투자코드 페이지에서 확인할 수 있습니다.
본 분석 결과는 투자 참고 자료이며, 투자 손익에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
제공되는 추정치는 과거 데이터 기반의 통계적 산출값으로 미래 실적을 보장하지 않습니다.